P2P ინვესტიციები, ობლიგაციები და დეპოზიტები ქმნიან ოპტიმალურ პორტფელს 2024 წელს

Robocash-ის პლატფორმის შეფასებით, 2024 წელს ოპტიმალური გადაწყვეტა იქნება საინვესტიციო პორტფელის ორი მესამედის შენარჩუნება ფიქსირებული შემოსავლის ინსტრუმენტებში.

Robocash-ის სპეციალისტებმა გააანალიზეს 9 სხვადასხვა საინვესტიციო აქტივი პორტფელის ოპტიმალური სტრუქტურის დასადგენად. კვლევამ შეისწავლა პორტფელის განაწილების 10 მოდელი* და განიხილა აქტივების კორელაციები.

Black-Litterman მოდელის პორტფოლიო გვპირდება უმაღლეს შემოსავალს 2024 წელს, მაგრამ გვთავაზობს ყველა თანხის გამოყოფას კრიპტოში. "რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა ეწინააღმდეგება დივერსიფიკაციის იდეას და მნიშვნელოვნად ზრდის ინვესტიციების რისკებს“. - კომენტარს აკეთებენ სპეციალისტები. 

ეკონომიკური არასტაბილურობის პირობებში პორტფელის დივერსიფიკაციის ტენდენცია აქტუალური რჩება. "Konno-Yamazaki და HRP ალგორითმის მეთოდები გვთავაზობს, რომ ჩვენ გავანაწილოთ 9 გაანალიზებული აქტივი ერთ პორტფელში. ეს მიდგომა ამცირებს გარკვეულ რისკებს, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ყველაზე ეფექტური შემოსავლის თვალსაზრისით. ”

ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტია პარეტო-ოპტიმიზაციაში გამოვლენილი სტრუქტურა. ასეთი პორტფელი შეიცავს ფიქსირებული შემოსავლის აქტივების 64.9%-ს, კერძოდ ობლიგაციებს, P2P ინვესტიციებს და დეპოზიტებს. დანარჩენ ნაწილს შეადგენს ცვლადი მომგებიანი აქტივები (30.6%) და უცხოური ვალუტის აქტივები (4.5%). "აქ შემოსავალი უფრო დაბალია, ვიდრე, მაგალითად, დივერსიფიკაციის მაქსიმიზაციის ან შარპის კოეფიციენტისთვის რისკის გარეშე განაკვეთის გათვალისწინების შემთხვევაში. მაგრამ ეს კომბინაცია ოპტიმალურია რისკისა და შემოსავლის საუკეთესო კოეფიციენტის მიღწევის თვალსაზრისით." - დასძენენ სპეციალისტები. 

* მეთოდების სია მოიცავდა შემდეგს: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (Conditional VAR საშუალოდ), Black-Letterman-ის მოდელი, Sharpe- თანაფარდობა, რისკისა და დაბრუნების პარიტეტი, ძლიერი ოპტიმიზაცია, Konno-Yamazaki (საშუალო აბსოლუტური გადახრა), HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning ოპტიმიზაცია), პარეტოს რისკის მინიმიზაცია და მომგებიანობის მაქსიმიზაცია.

წაიკითხეთ Google Docs-ში

რეკლამა

შენიშვნები რედაქტორებისთვის: რობო.ნაღდი არის ხორვატიაში დაფუძნებული სრულად ავტომატიზირებული საინვესტიციო პლატფორმა ევროკავშირში, დიდ ბრიტანეთში და შვეიცარიაში მოქმედი ინვესტიციების შესყიდვის გარანტიით. 2017 წლის თებერვალში გაშვებული პლატფორმა ეკუთვნის ფინანსურ ჰოლდინგს UnaFinancial, რომელიც უზრუნველყოფს ფინტექის სერვისებს განვითარებად ბაზრებზე აზიისა და ევროპის მასშტაბით. როგორც ჰოლდინგის ნაწილი, Robo.cash მუშაობს “თანხმობა-to-პორტფოლიოს” მოდელის მიხედვით, რაც იძლევა შესაძლებლობას ინვესტირება მოახდინოს შვილობილი კომპანიების მიერ გაცემულ სამომხმარებლო და კომერციულ სესხებში. 30 წლის 2023 ნოემბრის მდგომარეობით, მან მოიზიდა 85 მილიონ ევროზე მეტი ინვესტიცია და დააფინანსა 750 მილიონ ევროზე მეტი ღირებულების სესხები. 

ფოტო სტივენ Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

გაუზიარე ეს სტატია: