# EBA სტრესული ტესტები უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ევროკავშირის მასშტაბურ სისტემურ რისკებს, ამბობენ აუდიტორებს

ევროპის საბანკო ორგანოს (EBA) მიერ ჩატარებული უახლესი საბანკო სტრესის ტესტი უფრო მოთხოვნადი უნდა ყოფილიყო ევროკავშირის მასშტაბით სისტემური რისკების მიმართ ბანკების მდგრადობის შესამოწმებლად, ნათქვამია ევროპის აუდიტორული სასამართლოს ახალ ანგარიშში. იმიტირებული შოკი სინამდვილეში უფრო მსუბუქი იყო, ვიდრე 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს და გამოყენებული არასასურველი სცენარი არ ასახავდა ევროკავშირის ფინანსური სისტემის ყველა შესაბამის სისტემურ რისკს, ამბობენ აუდიტორები. გარდა ამისა, ტესტის შემუშავებისას და განხორციელებისას, EBA დიდ იმედს აძლევდა ეროვნულ ზედამხედველებს, მაგრამ არ გააჩნდა რესურსები და მათ ეფექტურად ვერ აკონტროლებდა.

2011 წლიდან EBA– მ ჩაატარა ევროკავშირის მასშტაბით სტრესული ტესტები ბანკების მდგრადობის შესაფასებლად ისეთი შოკის მიმართ, როგორიცაა მძიმე რეცესია, ბირჟის კრახი ან ნდობის დაკარგვა. აუდიტორებმა შეისწავლეს მიზანშეწონილი იყო თუ არა 2018 წლის ტესტი. მათ შეისწავლეს ბანკების შერჩევის კრიტერიუმები და რისკების იდენტიფიცირების პროცესი.

”ევროპული ბანკები უნდა ყოფილიყო ტესტირებული უფრო მკაცრი ფინანსური შოკის წინააღმდეგ,” - თქვა ნევენ მათესმა, ევროპის აუდიტორული სასამართლოს წევრმა, რომელიც პასუხისმგებელია ანგარიშზე. ”უფრო მეტიც, EBA– ს მთავარ გადაწყვეტილებებს იღებენ ეროვნული ზედამხედველების წარმომადგენლები და ევროკავშირის მასშტაბის პერსპექტივა საკმარისად არ იქნა გათვალისწინებული ტესტის შექმნისა და ჩატარების მეთოდით.”

2018 წლის სტრესის ტესტმა დააწესა ნაკლებად მკაცრი არასასურველი სცენარები სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისა და უფრო დაუცველი ფინანსური სისტემის მქონე ქვეყნებში. ამ მიზეზით, გარკვეულ ბანკებზე დაბალი ზემოქმედება შეიძლება გამოწვეული იყოს არა მათი უკეთესი ჯანმრთელობით, არამედ სტრესი უფრო დაბალი დონის გამოყენებით. აუდიტორებმა ასევე დაადგინეს, რომ ყველა დაუცველი ბანკი არ იყო ჩართული ტესტში და გამორიცხული იყო გარკვეული ბანკები, რომელთა რისკის მაღალი დონეც იყო.

EBA წარმატებით ახორციელებდა ტესტის კოორდინაციას მკაცრ ვადებში, რომელშიც მონაწილეობდნენ მრავალი დაინტერესებული მხარე. ამავე დროს, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა (ECB), ეროვნულმა ცენტრალურმა ბანკებმა და ხელისუფლებამ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ტესტის შედგენაში. გარდა ამისა, როდესაც საქმე ეხებოდა ბანკების მიერ ზემოქმედების შეფასების საკითხს, EBA– მ გადაწყვიტა მთლიანად დაეყრდნო ეროვნულ ზედამხედველებს და ECB– ს. EBA– ს შეზღუდული შესაძლებლობების გაკონტროლება სტრეს – ტესტირების პროცესზე, მის შეზღუდულ რესურსებსა და მმართველობის რთულ ღონისძიებებთან ერთად, ეს ხელს არ შეუწყობდა სხვადასხვა წევრი ბანკის ბანკების შედარებადი, მიუკერძოებელი და საიმედო შედეგების უზრუნველყოფას.

მიუხედავად იმისა, რომ EBA– მ ბანკების შესახებ მონაცემების შეუდარებელი რაოდენობა გახადა ხელმისაწვდომი, ზოგიერთი კრიტიკული ინფორმაცია, კერძოდ, კაპიტალის მოთხოვნები თითოეული ბანკისთვის და რამდენი ბანკი დაარღვევდა მათ სტრესის პირობებში, არ არსებობდა.

აუდიტორები რეკომენდაციას აძლევენ ევროკომისიას გადახედოს და გააძლიეროს EBA– ს მმართველობითი ღონისძიებები და გაზარდოს მისი რესურსები ისე, რომ მომავალში სტრეს-ტესტებს არ განიცდიან მსგავსი ნაკლოვანებებით. ამავე დროს, EBA– მ უნდა:

რეკლამა

• გაზარდოს მისი ტესტების გეოგრაფიული გავრცელება და შეარჩიოს ბანკები სისტემური რისკების გათვალისწინებით და არა მხოლოდ ზომით;
• მთლიანი ევროკავშირის სტრესის მინიმალური დონის განსაზღვრა და რისკების გათვალისწინება ევროკავშირის მასშტაბით არსებული ფინანსური სისტემის თვალსაზრისით და
• გააძლიეროს კონტროლი ტესტის დიზაინზე და გააძლიეროს საზედამხედველო მიდგომა.

EBA დაარსდა 2010 წელს, მისი ერთ-ერთი ამოცანა იყო ევროკავშირის მასშტაბით ბანკის სტრესული ტესტების ჩატარება, რაც მან 2011, 2014, 2016 და 2018 წლებში გააკეთა. 2018 წლის სტრესის ტესტში შედიოდა 48 ბანკი 15 ქვეყანაში. უარყოფითი სცენარი იყო მაკროეკონომიკური პირობების ნეგატიური სამწლიანი პროექცია, მათ შორის მშპ, უმუშევრობა, საცხოვრებელი სახლების ფასები და პროცენტები.

2014 წლიდან ევროკავშირის აუდიტორებმა გამოაქვეყნეს არაერთი ანგარიში საბანკო კავშირთან დაკავშირებით, მათ შორის EBA და მისი ცვალებადი კონტექსტი, ერთიანი საზედამხედველო მექანიზმი, ერთიანი რეზოლუციის საბჭო და ECB– ს ბანკების კრიზისული მენეჯმენტი. ECA წარუდგენს თავის სპეციალურ მოხსენებებს ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს, აგრეთვე სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, როგორიცაა ეროვნული პარლამენტები, ინდუსტრიის დაინტერესებული მხარეები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.

სპეციალური ანგარიში 10 / 2019 ევროკავშირის მასშტაბით სტრეს-ტესტები ბანკებისათვის: ბანკების შესახებ ინფორმაციის შეუდარებელი რაოდენობა, მაგრამ უფრო მეტი კოორდინაცია და საჭირო რისკების ფოკუსირება ხელმისაწვდომია ECA ნახვა in 23 ევროკავშირის ენებზე.

გაუზიარე ეს სტატია: